Es en este edificio, donde se encuentran los restos del famoso bandolero que le da nombre a nuestro destino. El templo se construyó a finales del siglo XVII, añadiéndose posteriormente la torre. En su origen era de planta de cruz latina, empleándose en su construcción sillares de piedra caliza fosilófera extraídas de las cercanas Termas Romanas. En la cabecera del templo se haya la capilla mayor, en la que se encuentra un retablo de estilo rococó que alberga una talla de la titular de la parroquia, la Inmaculada Concepción. Se cubre esta capilla con bóveda de medio cañon, al igual que los brazos del crucero. En 1.767 la Hermandad Nazarena construye a la izquierda de la capilla Mayor un camarín, siendo éste una de las obras más preciadas del templo, caracterizado por su bóveda gallonada y la exquisita y abundante decoración en yesería de estilo barroco. En 1.779 se ve la necesidad de ampliar el templo, añadiéndose dos naves laterales cubiertas ambas por bóvedas esquifadas. La nave central es de mayor altura que las laterales, comunicándose con ellas a través de arcos de medio punto, sostenidos por ocho enormes columnas. El exterior de la Iglesia es de mampostería y ladrillo. Es de destacar su puerta principal, de sillares que forman un arco de medio punto sobre el cual se abren dos ojos de buey. Por su valor histórico artístico destacaremos la imagen de vestir de Ntra. Sra. María Santísima de los Dolores, de la escuela granadina, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, obra de Castillo Lastrucci de 1.940 y un Cristo Crucificado en madera policromada, probablemente de finales del s. XIV.